劉念麟 | 麗澤大学

劉念麟（LIU, Nien-Lin）

職名

准教授

学部

経済学部

学科

経済学科

専門分野

・数理ファイナンス

研究テーマ

・金利の期間構造の分析
・copulaを用いた統計的アプローチによる変化点検出

学歴

・淡江大学理学部数学科数理統計学専攻　卒業
・淡江大学理学部修士課程数学専攻　修了
・立命館大学大学院博士後期課程理工学研究科総合理工学専攻　修了

取得学位

・博士（理学）（立命館大学）
・修士（理学）（淡江大学）
・学士（理学）（淡江大学）

受賞歴

・日本応用数理学会論文賞(JSIAM-Letters部門)（日本応用数理学会）

主要経歴

・立命館大学総合科学技術研究機構　専門研究員
・立命館大学理工学部/経済経営学部　非常勤講師
・立命館大学BKC社系研究機構　客員研究員
・東京農工大学農学部　非常勤講師
・東京理科大学経営学部ビジネスエコノミクス学科　助教

学術論文

・Akahori, J. and Liu, N.L., “On a type I error of a random walk hypothesis on interest rates”, International Journal of Innovative Computing, Information and Control, 7(1), (2011), pp.115-131.
・Liu, N.L. and Mancino, M.E., “Fourier estimation method applied to forward interest rates”, JSIAM Letters, 4, (2012), pp.17-20.
・Liu, N.L. and Ngo, L.H., “Approximation of eigenvalues of spot cross volatility matrix with a view toward principal component analysis”, Japan Journal of Industrial and Applied Mathematics, 34, (2017), pp.747-761. Doi:10.1007/s13160-017-0266-8.
・Arguin, L-P, Liu, N.L. and Wang, T.H., “Most-likely-path in Asian option pricing under local volatility models”, International Journal of Theoretical and Applied Finance, 21(5), (2018), 1850029(32 pages). Doi:10.1142/s0219024918500292.
・Amaba, T., Liu, N.L., Makhlouf, A. and Saidaoui, T., “L2-convergence rate for the discretization error of functions of L'evy process”, Stochastics, 92(4), (2020), pp.566-594. Doi:10.1080/17442508.2019.1642338.
・Hata, H., Liu, N.L. and Yasuda, K., “Expressions of forward starting option price in Hull-White stochastic volatility model”, Decisions in Economics and Finance, 45, (2022), pp.101-135. https://doi.org/10.1007/s10203-021-00343-w.
・Liu, N.L. and Suzuki, R., “An empirical analysis of spot and forward interest rates in seven European countries via principal component analysis and the Malliavin‑Mancino method”, Asia-Pacific Financial Markets, (2024) https://doi.org/10.1007/s10690-024-09498-z
・Liu, N.L. and Suzuki, R., “Application of the Malliavin-Mancino method to an empirical study of the term structure of spot and forward interest rates in seven European markets”, Asia-Pacific Financial Markets, (2025) https://doi.org/10.1007/s10690-025-09546-2
・Akahori, J., Kambara, R., Liu, N.L., Mancino, M.E., Mariotti, T. and Yasuda, Y., “Symmetric Positive Semi-Definite Fourier Estimator of Spot Covariance Matrix with High Frequency Data”, Risks, (2025) https://doi.org/10.3390
・Wang, Y.K., Liu, N.L., Lu H.J., Chiu, C.Y. and Sun, L.H., “Change-point estimation in count time series via a copula-based Markov model”, Japanese Journal of Statistics and Data Science, (2025) https://doi.org/10.1007/s42081-025-00319-9

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教員プロフィール

台湾出身で、大学と大学院では数理統計を専攻し、学士課程と修士課程を修了した後、日本へ来ました。博士後期課程では数理ファイナンスの分野を中心に研究を進めており、これまでに日本を含むさまざまな国の研究者と共に研究を行ってきました。その過程で、異文化に触れる機会を得て、研究だけでなく、人とのつながりや国際的な経験の大切さを学んできました。

教職員への一問一答

好きな言葉（座右の銘）を教えてください。: 好きな言葉は、論語の「之を知るを之を知ると為し、知らざるを知らずと為す。是れ知るなり」です。
知っていることは知っていると言い、知らないことは知らないと認めるという意味で、自分の限界を素直に受け止める姿勢の大切さを感じています。

休日の過ごし方や趣味を教えてください。: 休日には家を掃除して仕事や育児で溜まった疲れをリセットしています。部屋が整うと心も落ち着き、気持ちが軽くなります。

大学4年間で「学生に訪れてほしい場所」はどこですか？その理由も教えてください。: 日本国内でも海外でも、さまざまな場所を訪れ、その土地ならではの雰囲気を自分自身で感じてほしいです。特に大学4年間は、海外留学制度を利用することで、異文化に触れるだけでなく、多様な人々との交流を通じて、自分の価値観を広げたり、見直したりする貴重な機会になるはずです。

大学4年間で「学生に読んでほしい本」は何ですか？その理由も教えてください。: 昨今、株価の短期的な予測や信用リスクの計量などの話題が注目を集めています。これからの情報社会で生きていく上では、ファイナンスを教養として身につけることが、ますます重要になってくるのではないかと考えています。大学4年間のうちに、ぜひ書店でファイナンスや金融数学に関する書籍にも触れてみてください。